Основными инструментами стратегии являются высоколиквидные фьючерсы, торгуемые на FORTS.
ТС W-SURF на сегодняшний день управляет портфелем, превышающим 50 млн. руб.
В основе торговой системы W-SURF лежат следующие идеи:
• Использование положительно-ассиметричных стратегий инвестирования, обладающих высоким математическим ожиданием доходности, когда по построению стратегии размер потенциальной прибыли в разы больше потенциальных убытков. (Преимущества таких стратегий доказывают последние исследования в эконофизики).
• Использование Trend Following и Momentum стратегий, т.к. тренд-следящие и импульсные стратегии обладают выраженной положительной асимметрией ожидаемой доходности.
• Применение импульсных и трендовых стратегий только на персистентных активах, т.е. на активах, у которых в поведении цены статистически достоверно преобладают последовательности однонаправленных изменений, когда в динамике цены периодов условных «трендов» больше, чем периодов доминирования возврата к средним значениям.
• Комбинирование взаимодополняющих торговых стратегий. Объединение нескольких независимых подходов и различных торговых логик позволяет получить более качественную систему управления капиталом с основными показателями доходности и риска лучше, чем у каждой стратегии в отдельности.
Торговая площадка |
FORTS
|
Рабочий период | 1 минута |
Торгуется | Да |
Доходность (за весь период) | +43.55% |
Доходность на трейд (средняя) | +0.05% |
Количество трейдов в год (среднее) | 474 |
Просадка (текущая от максимума) | 11.82% |
Максимальная просадка (за историю) | 24.41% |
Дата последней сделки | 22.11.2018 |
Минимальная сумма инвестирования | 10 000 руб. |